Entonces, ¿qué se considera un buen índice de Sharpe que indica un alto grado de rendimiento esperado para una cantidad de riesgo relativamente baja?
Por lo general, los inversores consideran que cualquier relación de Sharpe superior a 1,0 es aceptable o buena. Una relación superior a 2,0 se califica como muy buena. Una relación de 3,0 o superior se considera excelente.
¿Qué significa una relación de Sharpe de 0,5?
Como regla general, un índice de Sharpe superior a 0,5 es un rendimiento superior al mercado si se logra a largo plazo. Una proporción de 1 es excelente y difícil de lograr durante largos períodos de tiempo. Una relación de 0,2-0,3 está en línea con el mercado más amplio.
¿Qué es una buena o mala relación de Sharpe?
Una relación de Sharpe de 1,0 se considera aceptable. Una relación de Sharpe de 2,0 se considera muy buena. Una relación de Sharpe de 3,0 se considera excelente. Una relación de Sharpe de menos de 1,0 se considera mala.
¿Qué te dice la razón de Sharpe?
El índice de Sharpe ajusta el rendimiento pasado de una cartera, o el rendimiento futuro esperado, por el exceso de riesgo que asumió el inversor. Un índice de Sharpe alto es bueno en comparación con carteras o fondos similares con rendimientos más bajos.
¿Qué indica un alto índice de Sharpe?
El índice de Sharpe utiliza la desviación estándar para medir los rendimientos ajustados al riesgo de un fondo. Cuanto mayor sea el índice de Sharpe de un fondo, mejores serán los rendimientos de un fondo en relación con el riesgo que ha asumido. Cuanto mayor sea el índice de Sharpe de un fondo, mejores serán sus rendimientos en relación con la cantidad de riesgo de inversión que ha asumido.
¿Es mejor una relación de Sharpe más alta?
Por lo general, los inversores consideran que cualquier relación de Sharpe superior a 1,0 es aceptable o buena. Una relación superior a 2,0 se califica como muy buena. Una relación de 3,0 o superior se considera excelente. Una relación por debajo de 1,0 se considera subóptima.
¿Siempre es mejor una relación de Sharpe más alta?
Cuanto mayor sea el índice de Sharpe de una cartera, mejor será su rendimiento ajustado al riesgo. Sin embargo, si obtiene un índice de Sharpe negativo, significa que sería mejor invertir en un activo libre de riesgo que en el que está invertido en este momento.
¿Cuál es el índice de Sharpe del S&P 500?
S&P 500 PortfolioSharpe Ratio Gráfico El actual S&P 500 Portfolio Sharpe ratio es 2,42. Un índice de Sharpe superior a 2,0 se considera muy bueno.
¿La relación de Sharpe es un porcentaje?
El índice de Sharpe es una medida de rendimiento que se usa a menudo para comparar el desempeño de los administradores de inversiones al hacer un ajuste por riesgo. Por ejemplo, el Gestor de inversiones A genera un rendimiento del 15 % y el Gestor de inversiones B genera un rendimiento del 12 %.
¿Qué acción tiene la relación de Sharpe más alta?
Acciones de dividendos con alto índice de Sharpe en el S&P 500
Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE: MAA)
WEC Energy Group, Inc. (NYSE: WEC)
Sysco Corporation (NYSE: SYY) Número de titulares de fondos de cobertura: 40 Rendimiento de dividendos: 2,4 % Ratio de Sharpe: 1,2.
Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO)
Xcel Energy Inc. (NASDAQ: XEL)
¿Qué significa una relación de Sharpe de menos de 1?
Una relación de Sharpe inferior a 1 se considera mala. De 1 a 1,99 se considera adecuado/bueno, de 2 a 2,99 se considera muy bueno y mayor de 3 se considera excelente. Cuanto mayor sea el índice de Sharpe de un fondo, mejores serán sus rendimientos en relación con la cantidad de riesgo de inversión asumido.
¿Qué es una buena beta?
Una acción que oscila más que el mercado a lo largo del tiempo tiene una beta superior a 1,0. Si una acción se mueve menos que el mercado, la beta de la acción es inferior a 1,0. Se supone que las acciones de beta alta son más riesgosas pero brindan un mayor potencial de rendimiento; las acciones de beta baja presentan menos riesgo pero también menores rendimientos.
¿Cuál es la proporción de Sharpe de Apple?
Gráfico de la relación AAPLSharpe La relación actual de Sharpe de Apple Inc. es 1,16.
¿Qué significa una relación de Sharpe de 0,2?
Un índice de Sharpe de 0,2 significa que la volatilidad de los rendimientos es 5 veces el rendimiento promedio. Es posible que algunos inversionistas no deseen inversiones que suban un 10 % un mes y bajen un 15 % el mes siguiente, etc., incluso si la inversión ofrece un rendimiento promedio general más alto.
¿Qué es una buena relación alfa?
Un alfa positivo de 1 significa que el fondo ha superado su índice de referencia en un 1%. En consecuencia, un alfa negativo similar indicaría un bajo rendimiento del 1%. Para los inversores, cuanto más positivo es un alfa, mejor es.
¿Importa la relación de Sharpe?
Los índices de Sharpe son utilizados ampliamente por los fondos de cobertura, pero no suelen ser utilizados por los inversores individuales. Debe preocuparse por su índice de Sharpe porque un índice bajo significa que obtiene casi automáticamente rendimientos bajos en comparación con los que podría obtener si se destinara a mejores inversiones.
¿Alfa es un porcentaje?
Alpha se usa comúnmente para clasificar fondos mutuos activos, así como todos los demás tipos de inversiones. A menudo se representa como un solo número (como +3.0 o -5.0), y esto generalmente se refiere a un porcentaje que mide cómo se desempeñó la cartera o el fondo en comparación con el índice de referencia de referencia (es decir, 3% mejor o 5% peor).
¿Qué es un buen Alfa?
Definir Alfa Alfa es también una medida de riesgo. Un alfa de -15 significa que la inversión fue demasiado arriesgada dada la rentabilidad. Un alfa de cero sugiere que un activo ha obtenido un rendimiento acorde con el riesgo. Alfa de mayor que cero significa que una inversión superó, después de ajustar por volatilidad.
¿A qué te refieres con índice de Sharpe?
En finanzas, el índice de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y el índice de recompensa a variabilidad) mide el rendimiento de una inversión (por ejemplo, un valor o una cartera) en comparación con un activo libre de riesgo, después de ajustándose a su riesgo.
¿Cuál es la relación de Sharpe del espía?
Benchmark Sharpe Ratios SPY existe desde el 22/01/1993 y tiene un Sharpe Ratio desde el inicio de 0.7589. La rentabilidad total de SPY desde su creación, incluidos los dividendos, es del 1.081 %.
¿Cuál es la relación de Sharpe de Bitcoin?
La relación Sharpe de Bitcoin USD actual es 1.29. Una relación de Sharpe superior a 1,0 se considera aceptable.
¿Qué proporción de Sortino es mejor?
Una relación de Sortino superior a 1,0 se considera aceptable. Un ratio de Sortino superior a 2,0 se considera muy bueno. Un ratio de Sortino de 3,0 o superior se considera excelente.
¿Es mejor una relación de información más alta?
¿Qué es un buen número?
Cuanto mayor sea la proporción de información, mejor. Si el índice de información es inferior a cero, significa que el administrador activo falló en el primer objetivo de superar el índice de referencia.
¿Qué es un buen error de seguimiento?
En teoría, un fondo indexado debería tener un error de seguimiento de cero en relación con su índice de referencia. Los fondos indexados mejorados suelen tener errores de seguimiento en el rango del 1% al 2%. La mayoría de los gestores activos tradicionales tienen errores de seguimiento de alrededor del 4 % al 7 %.